La palais de Frederiksberg est un ancien palais royal situé à Copenhague au Danemark, construit en 1703 sur un projet des architectes Ernst Brandenburger, puis pour les extensions Johan Conrad Ernst et Lauritz de Thurah.
Le palais fut abandonné par la famille royale danoise au XIXe siècle et est occupé aujourd'hui par l'école militaire du Danemark.